A estas alturas imagino que ya sabes que para ganar en el trading necesitas tener un sistema o estrategia y operar siempre basándote en todas las reglas que compongan dicho sistema. Pero la pregunta es ¿Estás utilizando un sistema ganador?
No todos los sistemas de trading son buenos, incluso aunque operes con uno que te dé un 90% de aciertos, puedes no ganar dinero, puede ser una estrategia perdedora, aún acertando 9 de cada 10 operaciones que abras.
Para saber si el sistema que utilizas es ganador, debes calcular la Esperanza Matemática.
La Esperanza Matemática es una fórmula que se calcula multiplicando el porcentaje de aciertos por el beneficio medio, restándole el porcentaje de fallos por la pérdida media. Es decir, así:
EM = (% aciertos x bºmedio) – (% fallos x pºmedia)
Si el resultado nos da un valor positivo entonces nuestro sistema será ganador, si el resultado nos da un valor negativo nuestro sistema será perdedor, y si el resultado que obtenemos es cero o muy cerca de cero, nuestro sistema no será ni ganador ni perdedor, con lo cual ni ganaremos ni perderemos dinero.
Es muy importante que conozcas la Esperanza Matemática del sistema que vas a utilizar, antes de utilizarlo, porque puedes pasarte meses operando un sistema que finalmente no te aporte beneficios, y eso a parte de la pérdida de tiempo, es un golpe duro para nuestra mente y nuestra motivación.
No te ciegues buscando un sistema en el que aciertes el 100% de las veces, porque no lo vas a encontrar. No existe ningún sistema o estrategia de trading que no falle en alguna operación, y si alguien te quiere vender alguno, no hagas caso y no caigas en esa farsa.
Tampoco te ciegues buscando un sistema que acierte el 80% o 90% de las veces si no vigilas la cantidad de dinero que pierdes cuando pierdes, porque ese sistema que acierta tanto puede ser una estrategia perdedora.
Si encuentras o creas un sistema que acierte, por ejemplo, solo el 30% de las veces, pero que cuando ganes, ganes mucho y cuando pierdas, pierdas poco, ese será un sistema ganador, incluso solo acertando 3 de cada 10 operaciones. Lo único duro de este tipo de estrategias es que debemos aguantar psicológicamente las 7 operaciones perdedoras de cada 10.
En resumen, busca o créate un sistema, pruébalo en backtesting y calcula la Esperanza Matemática y, si esta es positiva, adelante y a operarlo en una cuenta real para ganar dinero.
Y recuerda:
Hola, te sigo desde hace tiempo, aunque aún no he empezado a operar.
Con respecto a este post, quería hacerte una pregunta: ¿Cuántas operaciones en backtesting deberíamos realizar aproximadamente para que la ecuación que planteas sea significativa y realista?, es decir, ¿cuántas operaciones son necesarias para saber si mi sistema funciona?
Gracias de antemano y sigue así.
Hola Marcos, muchas gracias por tu comentario.
La cantidad de operaciones necesarias en backtesting que son necesarias para saber si un sistema realmente funciona dependerá de la temporalidad que utilices, porque no será lo mismo si operas en gráficos de 1 minuto a que operes en gráficos diarios.
Por poner algunas cifras y orientarte un poco te aconsejaría que, si operas en temporalidad alta (gráficos diarios) por lo menos hagas backtesting de dos años atrás. Si operas en temporalidad media (1 hora / 4 horas) te aconsejo que hagas un año atrás, y si operas en temporalidades pequeñas (1 min, 5 min, 15 min), te podría servir hacer backtesting de 6 meses hacia atrás.
Pero, lógicamente, en cuantas más operaciones pruebes tu sistema, más confianza tendrás en él, porque más fiable será.
Si tienes cualquier otra duda, no dudes en comentar y preguntar.
Saludos,
Miguel Angel